QUÉ TIPO DE TRADING "PUEDO" HACER?

28 de Octubre de 2013

Hola amigos.

Quiero pedir disculpas a mis lectores/seguidores por este período de ausencia de publicaciones en el blog. Se debe principalmente a un curso que estoy haciendo, relacionado directamente con mi trabajo, y que me absorbe todas las tardes de 16 a 21 horas... Así hasta mediados de diciembre!!! Por lo que, con toda seguridad, las publicaciones serán excasas durante estos meses que faltan hasta finalizar el año.

Seguramente muchos de vosotros os encontráis en una situación parecida. "Ok. Me gusta el trading pero, debido a mi trabajo/familia/viajes no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría..."

"Soy trader a tiempo completo"

En ese caso tienes que estar "en la jugada" en todo momento, o te perderás las mejores oportunidades. Este tipo de trading es el más "agresivo" y el que más nervios de acero y concentración demanda. Tendrás que estar pendiente de noticias, informes, conferencias, eventos... Es lo que se conoce como "Calendario económico". Te muestro la que es, sin duda alguna para mi, la mejor página relacionada con noticias económicas: Investing.

En ella podrás encontrar desde gráficos en tiempo real de forex, futuros, acciones e índices, hasta herramientas de cálculo de operaciones, pasando por diferentes análisis de expertos en las distintas materias... Si haces trading en forex, tienes que tenerla en favoritos!!!

"Soy trader de corto - medio plazo"

En este segundo bloque se encuentran (creo yo) la mayoría de operadores de mercado. De hecho, el Sistema descrito en este blog se "adapta", precisamente, a este tipo de público. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, trata de "agarrar" el swing desde el comienzo para seguirlo hasta el final de su proyección, cosa que puede llevar semanas...

Es entonces cuando es importante saber en qué momento de mercado (global) estamos, para conocer si es o no el mejor momento para entrar en una posición y en qué dirección. Utilizamos herramientas conocidas por vosotros tales como: ADn, BTI y Trend's...

ADn

Breadth Thrust Indicator

Trend's

Aprovecho este momento para comentaros ciertos detalles que sucedieron durante estos días en los que he estado ausente:

1. La línea ADn ha comenzado un nuevo impulso (C). Desde un punto de vista técnico, se considera que un impulso termina cuando se pierde el nivel de 50 a la baja desde posiciones superiores a 80. "Normalmente", cuando eso sucede, el indicador desciende hasta entornos de 20 para indicar que "a partir de entonces", un nuevo impulso se va a generar. En este caso ya veis que no ha sido así. La subida en el SP500 fue tan abrupta que el indicador se giró sin llegar a dicha zona. Mirad:



SP500

2. El Breadth Thrust Indicator (BTI) ha hecho un recorrido entre niveles... ¡¡¡en 7 días!!!, lo que significa que hay "momentum" en el movimiento y que, con toda probabilidad, le seguirá un buen recorrido al alza. En este post explicaba con todo detalle este indicador. Fijáos que se cumplieron a la perfección los pronósticos del mismo.


3. El Trend's también ha hecho una "anomalía" en su recorrido hacia la zona de impulso. Fijáos que os lo marco con un círculo negro. Lo "habitual" es que el indicador "caiga" hasta la zona de -500 señalando que está preparado para comenzar el siguiente impulso. Pues bien. Al igual que la ADn, éste también se ha girado en una zona anterior que, si bien es válida, no es la más fiable, de ahí que en estos casos se busque que ambos indicadores certifiquen la validez del movimiento. ¿Cómo? Pues esperando el uno por el otro. El Trend's suele ser más rápido que el ADn, por lo que si aquél marca "entrada" y éste todavía no, cuando se producen movimientos "anómalos" en ambos es recomendable que ambos (también) lo confirmen. Si a esto le sumáis que el BTI tiene momentum, me parece que el movimiento está "asegurado".

"Soy un trader de largo plazo"

En este caso mi consejo es que operes índices, sobre todo el SP500. ¿Por qué? Porque es, sencillamente, fácil. Utilizando el ETF SPY, el cual replica al SP500.

Personalmente utilizo 2 Sistemas diferentes:

- Sistema basado en "Nuevos Altos vs. Nuevos Bajos" (NH-NL)

New Highs - New Lows

- Sistema basado en el "Volumetric Long-Term Indicator" (VOLI)

Volumetric Long-Term Indicator

A la vista salta que el más "preciso" es el VOLI. Le dediqué este post a su presentación, por si era/es de vuestro interés.

Siendo un operador de largo plazo siguiendo cualquiera de estos 2 sistemas os daréis cuenta de la tranquilidad del trading que ofrecen. Es habitual que se hagan 1 o 2 trades anuales, así que el stress está fuera del panorama. Pero... ¿y el retorno? Veámoslo.

Supongamos que empezamos el 01/01/2006 aplicando el Sistema VOLI. Obtenemos entonces los siguientes resultados:

01/01/2006 = 1285.45 (LARGO)
17/09/2007 = 1525.75 (CORTO) ----- +18.69%
30/03/2009 = 842.50   (LARGO) ----  + 44.78%
16/05/2011 = 1333.27 (CORTO) ---- +58.25%
19/12/2011 = 1265.33 (LARGO) ---- +5.1 %
HOY              = 1759.77 -------------- +39.08% (continuamos largos)
PORCENTAJE TOTAL:   ------------ +165.9%

Desde el 01/01/2006 hasta hoy han pasado 2857 días lo que equivale a un 21.19% anual.

¿Ha habido drawdowns? Por supuesto que sí. Dos:

En la entrada en cortos del 17/09/2007 en 1525.75 hubo que "soportar" un -3.19% hasta los 1576.09.
En la entrada en cortos del 16/05/2011 en 1333.27 hubo que "soportar" un -1.71% hasta los 1356.48.

Total drawdown's: -4.9%
 
Así pues, como podéis ver, este sistema es ganador con unos retornos MUY interesantes...


Pues hasta aquí este post. Espero que os haya ayudado a posicionaros en alguno de los 3 grupos expuestos. Saludos....