QUÉ TIPO DE TRADING "PUEDO" HACER?

28 de Octubre de 2013

Hola amigos.

Quiero pedir disculpas a mis lectores/seguidores por este período de ausencia de publicaciones en el blog. Se debe principalmente a un curso que estoy haciendo, relacionado directamente con mi trabajo, y que me absorbe todas las tardes de 16 a 21 horas... Así hasta mediados de diciembre!!! Por lo que, con toda seguridad, las publicaciones serán excasas durante estos meses que faltan hasta finalizar el año.

Seguramente muchos de vosotros os encontráis en una situación parecida. "Ok. Me gusta el trading pero, debido a mi trabajo/familia/viajes no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría..."

"Soy trader a tiempo completo"

En ese caso tienes que estar "en la jugada" en todo momento, o te perderás las mejores oportunidades. Este tipo de trading es el más "agresivo" y el que más nervios de acero y concentración demanda. Tendrás que estar pendiente de noticias, informes, conferencias, eventos... Es lo que se conoce como "Calendario económico". Te muestro la que es, sin duda alguna para mi, la mejor página relacionada con noticias económicas: Investing.

En ella podrás encontrar desde gráficos en tiempo real de forex, futuros, acciones e índices, hasta herramientas de cálculo de operaciones, pasando por diferentes análisis de expertos en las distintas materias... Si haces trading en forex, tienes que tenerla en favoritos!!!

"Soy trader de corto - medio plazo"

En este segundo bloque se encuentran (creo yo) la mayoría de operadores de mercado. De hecho, el Sistema descrito en este blog se "adapta", precisamente, a este tipo de público. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis, trata de "agarrar" el swing desde el comienzo para seguirlo hasta el final de su proyección, cosa que puede llevar semanas...

Es entonces cuando es importante saber en qué momento de mercado (global) estamos, para conocer si es o no el mejor momento para entrar en una posición y en qué dirección. Utilizamos herramientas conocidas por vosotros tales como: ADn, BTI y Trend's...

ADn

Breadth Thrust Indicator

Trend's

Aprovecho este momento para comentaros ciertos detalles que sucedieron durante estos días en los que he estado ausente:

1. La línea ADn ha comenzado un nuevo impulso (C). Desde un punto de vista técnico, se considera que un impulso termina cuando se pierde el nivel de 50 a la baja desde posiciones superiores a 80. "Normalmente", cuando eso sucede, el indicador desciende hasta entornos de 20 para indicar que "a partir de entonces", un nuevo impulso se va a generar. En este caso ya veis que no ha sido así. La subida en el SP500 fue tan abrupta que el indicador se giró sin llegar a dicha zona. Mirad:



SP500

2. El Breadth Thrust Indicator (BTI) ha hecho un recorrido entre niveles... ¡¡¡en 7 días!!!, lo que significa que hay "momentum" en el movimiento y que, con toda probabilidad, le seguirá un buen recorrido al alza. En este post explicaba con todo detalle este indicador. Fijáos que se cumplieron a la perfección los pronósticos del mismo.


3. El Trend's también ha hecho una "anomalía" en su recorrido hacia la zona de impulso. Fijáos que os lo marco con un círculo negro. Lo "habitual" es que el indicador "caiga" hasta la zona de -500 señalando que está preparado para comenzar el siguiente impulso. Pues bien. Al igual que la ADn, éste también se ha girado en una zona anterior que, si bien es válida, no es la más fiable, de ahí que en estos casos se busque que ambos indicadores certifiquen la validez del movimiento. ¿Cómo? Pues esperando el uno por el otro. El Trend's suele ser más rápido que el ADn, por lo que si aquél marca "entrada" y éste todavía no, cuando se producen movimientos "anómalos" en ambos es recomendable que ambos (también) lo confirmen. Si a esto le sumáis que el BTI tiene momentum, me parece que el movimiento está "asegurado".

"Soy un trader de largo plazo"

En este caso mi consejo es que operes índices, sobre todo el SP500. ¿Por qué? Porque es, sencillamente, fácil. Utilizando el ETF SPY, el cual replica al SP500.

Personalmente utilizo 2 Sistemas diferentes:

- Sistema basado en "Nuevos Altos vs. Nuevos Bajos" (NH-NL)

New Highs - New Lows

- Sistema basado en el "Volumetric Long-Term Indicator" (VOLI)

Volumetric Long-Term Indicator

A la vista salta que el más "preciso" es el VOLI. Le dediqué este post a su presentación, por si era/es de vuestro interés.

Siendo un operador de largo plazo siguiendo cualquiera de estos 2 sistemas os daréis cuenta de la tranquilidad del trading que ofrecen. Es habitual que se hagan 1 o 2 trades anuales, así que el stress está fuera del panorama. Pero... ¿y el retorno? Veámoslo.

Supongamos que empezamos el 01/01/2006 aplicando el Sistema VOLI. Obtenemos entonces los siguientes resultados:

01/01/2006 = 1285.45 (LARGO)
17/09/2007 = 1525.75 (CORTO) ----- +18.69%
30/03/2009 = 842.50   (LARGO) ----  + 44.78%
16/05/2011 = 1333.27 (CORTO) ---- +58.25%
19/12/2011 = 1265.33 (LARGO) ---- +5.1 %
HOY              = 1759.77 -------------- +39.08% (continuamos largos)
PORCENTAJE TOTAL:   ------------ +165.9%

Desde el 01/01/2006 hasta hoy han pasado 2857 días lo que equivale a un 21.19% anual.

¿Ha habido drawdowns? Por supuesto que sí. Dos:

En la entrada en cortos del 17/09/2007 en 1525.75 hubo que "soportar" un -3.19% hasta los 1576.09.
En la entrada en cortos del 16/05/2011 en 1333.27 hubo que "soportar" un -1.71% hasta los 1356.48.

Total drawdown's: -4.9%
 
Así pues, como podéis ver, este sistema es ganador con unos retornos MUY interesantes...


Pues hasta aquí este post. Espero que os haya ayudado a posicionaros en alguno de los 3 grupos expuestos. Saludos....

FINAL DE IMPULSO EN EL SP500

09 de Octubre de 2013

Hola amigos.

Cuando hace unos post's os comentaba que este segundo impulso no me parecía muy brioso a la vista del Breadth Thrust Indicator, el cual mide el "momentum" del mercado, nada me hacía pensar que la evolución en el precio fuera a tomar la senda que hoy nos deja el gráfico del SP500.

Fijáos de que manera tan "contundente" traspasa el nivel de Fibonacci del 61,8%. El último bastión se sitúa ya en el nivel del 78.6%, antes de volver a la "base" del movimiento. Este suceso generaría una situación "delicada", la cual expliqué en este post anterior.

Por su parte, el VIX ha cerrado por encima de 20 como se puede ver en el gráfico.

Es un índice de volatilidad del mercado que, como se puede apreciar, se incrementa cuando en el mercado se generan escenarios de pánico. Una lectura por encima de 20 es la que, de forma "general", se produce en los retrocesos de los Impulsos del mercado. Aquí podéis ver los 4 últimos, explicados con todo lujo de detalles. Si hacéis un ejercicio de solapamiento de los mismos con este gráfico del VIX, veréis que cada vez que se produce un retroceso este indicador aumenta su valor.

Pero lo realmente importante de este post es el hecho de que el Impulso 2, como tal, se ha terminado. Aquí lo veis:

La señal se produjo en el cierre de la sesión del lunes con una tímida perforación (-27,84 en un rango entre -700 y +700) de la línea 0, como podéis ver en el círculo rojo a la derecha del gráfico. Ayer, sin embargo, la magnitud del movimiento fue clara.

Si volvéis de nuevo al gráfico primero y aplicáis la última señal del Trend veréis que, aunque no se sale del precio en la parte más alta del gráfico, tampoco se habrían tenido pérdidas si se hubiera hecho esta operación.

Otra puntualización que quiero hacer es respecto al arranque de los Trends. Desde que sigo este indicador (algo más de 7 años), ésta ha sido la primera vez que se produjo un arranque de Impulso un tanto engorroso; no nítido. Lo podéis ver en el círculo verde que marca el comienzo de este último Impulso. Lo habitual es que se produzcan comienzos de Impulso como podéis ver en los círculos verdes anteriores. Claros, rápidos, límpiamente desde la zona de "fuerza" (círculos rosas).

Así pues, tendremos en cuenta para próximos análisis este hecho.

Un saludo a tod@s y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos. Gracias.

ANÁLISIS DEL SP500 - ROMPIENDO ESTRUCTURAS

07 de Octubre de 2013

Hola amigos.

Hace unos días os hablaba de las estructuras de Swing, ¿os acordáis?

Os decía que, una de las "ventajas" que tenían, era la capacidad para impulsar el precio en la dirección "mayor" del mismo, dejando atrás los retrocesos que este tiene. Para ello, os comentaba también, era/es necesario que el precio rompa las estructuras del movimiento anterior, de tal manera que el precio cambie de "dueño".

Pues bien. Si echamos un vistazo al SP500, esto último es lo que está empezando a suceder. El precio está rompiendo las estructuras del retroceso y los alcistas se están haciendo con el control; al menos, están comenzando. Veámoslo con la gráfica de cierre del viernes:

SP500

Fijaros en la similitud con respecto al gráfico del post mencionado al comienzo de este artículo!!!

En este caso, estamos viendo cómo se va desarrollando la estructura. Partimos de una estructura alcista la cual, llegada a un punto, ha decidido parar y tomarse un respiro (1734). Ahora estamos en la corrección de ese impulso alcista y parece que el precio se encuentra en una zona de consolidación que, además, coincide con los niveles relevantes de Fibonacci. ¿Os acordáis? (Aquí y aquí os hablaba de todo ello).

Os marco, con 3 rectángulos horizontales, las zonas más relevantes para que se produzca ese cambio de poder.

• La azul, es una zona básica, primeriza, correspondiente a los primeros momentos de la ruptura de estructuras. Es una zona de entrada en el precio que conlleva más riesgos debido (principalmente) a la cercanía con la zona gris.
• La gris, se corresponde con la zona de cuello o desbalance. Es la más importante. De la fortaleza con la que se rebase, dependerá en buena medida la ruptura de las estructuras previas.
• La rosa, es la que "certifica" la confirmación de que los alcistas vuelven a tener el precio bajo su control.

Y, ahora, una pregunta para vosotr@s. ¿Cuál será la siguiente zona relevante? ¡Exacto! Los 1730 - 1734 puntos. Ese podría ser un primer precio para sacar parciales si estamos en la jugada. Pero...

¿Cuáles serían las siguientes zonas?... Sabiendo que el SP500 sube "libre", unas buenas zonas para ello podrían ser las extensiones de Fibonacci correspondientes a este retroceso...

En los links anteriores encontraréis toda la información.

Ahora que estamos viendo cómo se está conformando el escenario, ¿qué os parece si buscamos divergencias alcistas del MACD en los diferentes mercados?

Vamos allá:

Esperando que haya sido de vuestro agrado este post, os animo a que lo compartáis con vuestros amigos a través de las redes sociales, a la vez que hagáis algún comentario, pregunta, ruego, chisme, etc... que gustosamente responderé.

Un saludo y... ¡¡¡buenas acciones!!!